ارزیابی احتمال و بازبینی Bayesian
چکیده
چارچوب ارزیابی احتمال برای تصمیم سازمانی شمال پیشنهاد مشروط (CE) برجسته و مورد تاکید قرار گرفت. برای مثال، تصمیم شامل شروع تولید محصول جدید (تصمیم استراتژیک) به نتیجه تحقیق بازار (CE) بستگی دارد. این چارچوب شرح می دهد چگونه بازبینی Bayesian به عنوان اخبار وابسته ای به کار می رود تا احتمالات فعلی را پیش از اجرای تصمیم بازبینی کند. یک نتیجه منحصر به فرد این مقاله به کارگیری پروسه سلسله مراتب تحلیلی جهت محقق کردن مجموعه از احتمالات دائمی و پیوسته برای فضاهای پیشامد / نمونه در تمامی مراحل پروسه تصمیم گیری است.
1 ) مقدمه
تصمیم گیری استراتژیک تحلیلی شامل محاسبه ارزش پیش بینی شده (کاروری) گزینه های متفاوت موجود برای شرکت یا تصمیم گیرنده است. برای مثال، شروع، تاخیر اندازی یا رها کردن تصدی خصمانه تصمیم شامل ارزیابی گماردن تحقیقات بیشتر در مورد مساله است و این که از نقطه نظر ارزش پیش بینی شده اطلاعات موردنیاز برای جمع آوری چه هزینه ای تحمیل می شود. این محاسبات شامل ارزیابی احتمال نسبت به نتایج متعدد و روزآوری احتمالی این احتمالات می باشد.
پروسه سلسله مراتب تجلیلی (AHP) متدشناسی برقرار شده ای برای تصمیم گیری است همانطور که در مقاله ها و کتاب های اخیر شرح داده می شود. متدشناسی AHP از مشخصه های ماتریکس های دو طرفه استفاده می کند تا در قضاوت های دوتایی منتهی به درجه بندی اصلی فعالیت ها، اهداف، رویکردها و معیارهای مربوط به موقعیت تصمیم گیری به سازگاری و همخوانی دست پیدا کند. این مشخصه های ماتریکس در حوزه های استفاده شده اند که با تصمیم گیری AHP مثل بازارهای تبادل خارجی در جنبش های پیش بینی درصد تبادل یا بررسی احتمالات سوداوری وابستگی مستقیم ندارد.
در این مقاله، مشخصه های ماتریکس های دو طرفه برای به دست آوردن همخوانی در توزیع احتمال بر روی مجموعه ای از پیشامدهای جامع و تهی کننده یکدیگر استفاده می شوند. احتمالات مشتق شده به صورت استفاده در ارتباط با متد شناسی های تصمیم گیری نظیر حداکثر کردن کاروری مورد انتظار و AHP تجسم می شوند. اول، راهکارهای AHP برای مشتق شدن احتمالات پیشین مربوط به موقعیت تصمیم گیری، به کار گرفته می شوند. در نتیجه، متدشناسی ها با نشان دادن به نحوه به کارگیری بازبینی Bayesian در روزآوری این احتمالات پیشین از نقطه نظر رسیدن تصادفی پیشامدهای "news" و همچنین مربوط به موقعیت تصمیم گیری خلاصه وار می شوند. مثالهای ساده نشان می دهند چگونه احتمالات بازبینی می شوند و چگونه به تغییر در فعالیت بهینه منجر می شوند.
2 ) چارچوب آماری برای تصمیم گیری استراتژیک
این مقاله مساله نوعی را با استفاده از تصمیم استراتژیک (SD) با نتایج احتمالی موفقیت، شکست و خنثی ( نه موفقیت و نه شکست) با فضایی ساده { S , F , N } خلاصه می کند. پس P(S) احتمال شروع موفقیت آمیز یک محصول جدید را تعریف می کند. اگر تحلیلی کامل به P(S) منجر شود که بسیار کم است، تصمیم حاصله تقریباً به طور قطع شروع به کار را رها می کند. جزئیات نتایج برای SD های خاص مثل شروع محصول جدید، ادغام یا اجازه رسمی مذاکرات، فروش بخش غیرمرکزی در اینجا بحث نمی شود ولی شامل معیارهای به اثبات رسیده ی تئوری تصمیم گیری نظیر انتخاب گزینه ای که انتظار عملکرد غرامت را بهینه می کند، می شود. این مقاله بر احتمالاتی توجه دارد در حساب کلکولس پیش بینی لازمند و، مخصوصاً ، نحوه ی بهره گیری تصمیم گیرنده از راهکارهای AHP در تفسیر اظهارات مبهم احتمالی به احتمالات منسجم و سازگار از نظر عددی، توجه دارد.
در این تحقیق، فرض می شود SD تحت تاثیر پیشامد شرایطی (CD) با نتایج احتمالی خوب، بی تفاوت یا بد، یعنی { G , I , B} قراردارد. برای مثال، تحقیقات بازار در مورد محصول جدید به نتیجه و پیامد خوب منتهی می شود که P(S) را زیاد می کند، احتمال بعدی موفقیت، به نفع تولید محصول جدید است. حتی پیش از در دسترس قرار گرفتن نتیجه این تحقیقف اخبرا در مورد محصولات مشابه یا رقابت کننده بازبینی احتمالی از احتمالات P(B) و P(I) و P(G) خواهد داشت. هر بازبینی این چنین ارزش بازدید دوباره طرح وظیفه فعلی تحقیق از بازار را ترقی یا کاهش می دهد. ما هنوز فرض می کنیم که G امیدهای موفقیت را زیاد و B امیدهای شکست را زیاد می کند. به عبارت دیگر، عواقب B , G برای CE نسبت به F , S برای SD تعریف می شوند.
نتیجه خوب برای CE ضرورتاً P(F) را برای SD به صفر کاهش نمی دهد، هرچند این احتمال احتمالاً کمتر از قبل از نتیجه خوب، خواهد بود. اولین کار ارزیابی احتمالات برای پیشامدهای مشترک جدول 1 است. این در نهایت به P0(S) , …. , P0(S) یا به طور کلی تر Pt(0) منتهی می شود، که زمان t = 0 , 1 , …. , k , … , T است. اینجا، t = 0 زمان اولین ارزیابی احتمالی است، ولی احتمالات از طریق زمان به محض آنی بازبینی می شوند که اخبار در دسترس باشند، به عبارتی در دوره زمانی k . حتی بدون پیشامد «اخباری» خاص مجموعه اطلاعات یا مبنای داشتن به کار رفته برای مشتق شدن احتمالات در زمان t از دوره های قبلی تغییر می کنند. برای مثال، پیشامدهای قبلی «اخبار» قابل ارزیابی دوباره و یا تفسیر مجدد هستند و احتمالات در نتیجه تغییر خواهد کرد. پیامد CE در طول یا پیش از دوره T معلوم خواهد شد. SD باید در انتهای دوره T درست شود. برنامه ریزی برای SD اصلی همیشه منتظر نمی ماند تا وقتی که نتیجه CE پیش از پایان دوره T معلوم شود، برای مثال، مرتبکردن امور مالی برای تصدی احتمالی چارچوب آماری خلاصه شده در اینجا این شرایط را میسر می کند.
تعدادی مثالهای CE , SD های وابسته در جدول 2 مشهود است. این مثال ها تعدادی CE خاص را نشان می دهد که بر پیامد SD اثر دارند. هر چند، اخباری کلی وجود دارد که به طور پیوسته می رسند و تقریباً به طور قطع بر ارزیابی های احتمالی برای پشامدهای مربوط اثر دارند. این مثال ها شامل اعلان های رشد GDP ، تورم و استخدام و همین طور اظهارنظر بانک جهانی یا رزرو فدرال در مورد درصدهای سود، تورم، سیاست اقتصادی دولت و غیره است. پیشرفتهای تکنولوژیکی، نتایج انتخاباتی، گفتارهای تجاری، قیمت های جهانی کالا و جنبش های درصد تبادل هم بر شرکت و دیگر استراتژیهای تصمیم گیری اثر دارند. هر آنچه ارزیابی های احتمال با اطلاعات قبلی مشتق شده باشند. حالا با درنظر گرفتن این اخبار، که در تمام اوقات به دست می آیند، روزآوری می شوند. این به حاضران اتاق امکان می دهد احتمالات قبلی یا فعلی را درنظر به رود «اخبار» جدید روزآوری کنند.